Simulación de cambio de precio para el Ripple (XRP-BTC)

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Esta es mi primera publicación en el blog, me considero un apasionado por las matemáticas y recientemente me sentí atraído por el trading, sobre todo por los rendimientos que he visto a otros traders obtener diariamente.

He visto muchas estrategias, análisis de gráficas, patrones, con diferentes porcentajes de acierto, lo cual me hace percibir cierto margen de azar en el comportamiento de los mercados, por lo cual decidí simular matemáticamente el comportamiento del mercado para alguna divisa, en específico el día de hoy simularé el comportamiento de la criptomoneda Ripple en función de su precio en BTC (XRP-BTC).

Una primera pregunta para poder simular el comportamiento del precio sería ¿Por qué cambian los precios?, una segunda pregunta es ¿Cómo cambian los precios?
La primera pregunta tiene una respuesta algo incierta y en varias publicaciones de este blog abordan dicho tema de una manera más profunda. En esta publicación me atendré a responder (o intentarlo) como cambian los precios en el tiempo.Debo destacar que este modelo tiene una intención meramente educativa para mostrar los diferentes comportamientos que puede presentar el precio de una criptomoneda y no intenta ser un modelo predictivo.

¿Cómo cambian los precios?
Resulta sencillo comprender que los precios no pueden variar de forma completamente independiente, es decir el precio no puede ser en este instante 0.00002 BTC, después 0.00001BTC y luego 0.00005 BTC. Cada precio futuro está relacionado con el precio inmediato anterior, a partir de este precio puede existir un incremento o una disminución.


El gráfico anterior muestra que dado un precio de 3500 satoshis, el precio de la próxima transacción puede ser mayor (flecha verde) o menor (flecha roja) a 3500 satoshis. En este caso el mercado siguió un precio a la baja a partir de 3500 satoshis. Que un precio suba o baje depende de la cantidad de operaciones que se lleven a cabo con precios mayores o menores al precio inicial, si la mayoría de las operaciones se llevan a cabo a un precio menor el precio sigue disminuyendo.

A este comportamiento se le puede asignar algún patrón para predecir el comportamiento futuro de los precios. Sin embargo, el comportamiento futuro del precio no siempre puede ser predicho porque la decisión de compra a un precio mayor o menor al actual depende de las previsiones que cada trader tenga en ese momento. Es decir, el precio por más que tenga una tendencia a mediano o largo plazo en el corto plazo es marcadamente probabilístico, esto significa que está influenciado por el azar.
De las conclusiones anteriores tenemos las pautas para poder desarrollar un modelo sobre el comportamiento del precio para cualquier criptomoneda, dado un precio inicial.

Para desarrollar el modelo utilizaremos una hoja de Excel, en amarillo podemos observar el precio inicial o actual. El siguiente precio puede variar en un múltiplo de la unidad más pequeña en que cambia el precio de cada criptomoneda, en este caso la unidad más pequeña es un Satoshi. El siguiente precio puede incrementar o disminuir una unidad de forma aleatoria, por lo cual usaremos la función aleatorio() de excel para modelar este cambio, quedando de la siguiente manera: 

Para cada precio posterior el precio actual corresponde al precio inmediato anterior y el factor a utilizar depende de la rapidez con que cambien los precios en el mercado y esto puede variar de un día a otro.
Con la ecuación anterior al actualizar los valores podemos obtener diferentes comportamientos posibles para el precio como se muestra en las siguientes figuras:

Con esta simulación podemos observar que en el comportamiento del precio influye la probabilidad, sin embargo, es necesario mencionar que movimientos de alza y baja de precios más marcados se pueden generar debido a dinámicas de compra y venta inducidas por noticias internacionales, hackeos, posturas gubernamentales y otras situaciones externas al mercado que podrían sesgar las decisiones de los traders. Estas últimas dinámicas quizá podrían modelarse aplicando la teoría de juegos.

Espero que les agrade esto y espero a sus comentarios.

Saludos cordiales,

Dinero y Negocios Virtuales

34 comentarios en “Simulación de cambio de precio para el Ripple (XRP-BTC)”

    1. Dinero y Negocios Virtuales

      Las matemáticas son hermosas, bien dicen algunos matemáticos y científicos que son el lenguaje de dios. La verdad el mundo del trading es más bien cuestión de probabilidad y hasta donde conozco muy pocos matemáticos se están enfocando en esto de las criptomonedas, por lo que es una muy buena oportunidad ser pioneros en esto 🙂

    1. Dinero y Negocios Virtuales

      Gracias a ti por comentar, yo me dedico a la simulación de reacciones de polimerización y he de aceptar que es más fácil predecir una reacción química que las tendencias del mercado pero lo seguiré intentando. Planeo impartir unos cursos en línea para enseñar como realizar este tipo de simulaciones, además haré unas publicaciones sobre como usar Excel para ir monitoreando nuestro rendimiento en el trading y reducir las pérdidas significativamente.

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